変化点検出 (Change-Point Analysis)
時系列データで,なにらかの変化が起こったとされる点を探す.
最も基礎とされるアルゴリズムは以下.
- 平均値を計算して,各点から平均値を引く(垂直に移動)
- 累積和を計算して,絶対値が最大になる点でぶった切る
- これを再帰的に好きなだけやる
もっと進んだアルゴリズムもあるっぽい
- http://www.variation.com/cpa/tech/changepoint.html#Introduction
- https://sites.google.com/site/changepointanalysis/
ネットワークの変化点検出という話も見かける