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変化点検出 (Change-Point Analysis)

時系列データで,なにらかの変化が起こったとされる点を探す.

最も基礎とされるアルゴリズムは以下.

  • 平均値を計算して,各点から平均値を引く(垂直に移動)
  • 累積和を計算して,絶対値が最大になる点でぶった切る
  • これを再帰的に好きなだけやる

もっと進んだアルゴリズムもあるっぽい

ネットワークの変化点検出という話も見かける